StockQRM. Hệ thống định lượng rủi ro cổ phiếu niêm yết
Phục vụ bộ phận quản trị rủi ro thực hiện lượng hóa rủi ro danh mục cổ phiếu cho vay giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán.
Tính năng
- Dự báo biến động giá của cổ phiếu trong N ngày giao dịch kế tiếp (Price forcecast)
- Dự báo thanh khoản của cổ phiếu (Volume prediction)
- Giá trị chịu rủi ro về biến động giá và thanh khoản của cổ phiếu (Return/Volume ValueAtRisk)
- Điểm số cổ phiếu bất thường (Abnormal)
- Xếp loại cổ phiếu (Stock Ranking)
- Đánh giá giá trị chịu rủi ro (Portfolio ValueAtRisk) của danh mục giao dịch ký quỹ mức công ty, nhóm khách hàng
Nguồn dữ liệu
- Dữ liệu giao dịch hàng ngày trên thị trường
- Dữ liệu báo cáo tài chính
- Dữ liệu định tính (lịch sử thực hiện quyền, …)
